net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 05/08/2022: Đà tăng có tiếp tục được duy trì?

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 05/08/2022: Đà tăng có tiếp tục được duy trì?Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 04/08/2022. Basis hợp...
Chứng khoán phái sinh Ngày 05/08/2022: Đà tăng có tiếp tục được duy trì? Chứng khoán phái sinh Ngày 05/08/2022: Đà tăng có tiếp tục được duy trì?

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 05/08/2022: Đà tăng có tiếp tục được duy trì?

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 04/08/2022. Basis hợp đồng VN30F2208 gần như không đổi so với phiên trước đó và đạt giá trị -20.23 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư duy trì sự thận trọng so với triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 04/08/2022. VN30F2208 (F2208) tăng 0.6%, đạt 1,257.5 điểm; VN30F2209 (F2209) tăng 0.71%, đạt 1,255.9 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) tăng 0.51%, đạt 1,252.9 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 0.53%, đạt 1,248 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,277.73 điểm.

Trong giao dịch ngày 04/08/2022, VN30F2208 hiện sắc xanh ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, đà tăng không thể nới rộng khi lực bán quay trở lại khiến hợp đồng lùi về mức gần tham chiếu trong thời điểm đầu giờ chiều. Song vào những phút cuối phiên, F2208 vẫn hồi phục trở lại và F2208 có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp.

Đồ thị trong phiên của VN30F2208

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2208 gần như không đổi so với phiên trước đó và đạt giá trị -20.23 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư duy trì sự thận trọng so với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2208VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 11.76% và 11.16% so với phiên ngày 03/08/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2208 giảm 11.8% với 194,586 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2209 còn 358 hợp đồng, giảm 13.11% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 04/08/2022 đạt 1,523 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/08/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 04/08/2022, VN30-Index tiếp tục tăng điểm. Tuy nhiên, việc hình thành mẫu hình nến High Wave Candle cho thấy áp lực chốt lời đang xuất hiện.

Chỉ báo MACD đã vượt ngưỡng 0 và đường ADX nằm trên mức 25 nên khả năng bứt phá sẽ được duy trì.

Chỉ số tiếp tục bám vào đường Upper Band và dải này đang bung nén nên triển vọng tăng trưởng vẫn khá lạc quan.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/08/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
16-08-2022 19:46:42 (UTC+7)

EUR/USD

1.0144

-0.0016 (-0.16%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

EUR/USD

1.0144

-0.0016 (-0.16%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

GBP/USD

1.2039

-0.0015 (-0.12%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (2)

USD/JPY

134.48

+1.15 (+0.87%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (5)

Sell (0)

AUD/USD

0.7004

-0.0018 (-0.26%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

USD/CAD

1.2887

-0.0017 (-0.13%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

EUR/JPY

136.41

+0.96 (+0.71%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9641

+0.0027 (+0.28%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Gold Futures

1,790.00

-8.10 (-0.45%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

Silver Futures

19.922

-0.350 (-1.73%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Copper Futures

3.6160

-0.0015 (-0.04%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

Crude Oil WTI Futures

89.75

+0.34 (+0.38%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Brent Oil Futures

95.22

+0.12 (+0.13%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (2)

Sell (8)

Natural Gas Futures

9.216

+0.488 (+5.59%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

US Coffee C Futures

224.53

-0.97 (-0.43%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Euro Stoxx 50

3,792.55

+2.93 (+0.08%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

S&P 500

4,297.14

+16.99 (+0.40%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

DAX

13,842.39

+25.78 (+0.19%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

FTSE 100

7,552.29

+43.14 (+0.57%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

Hang Seng

19,830.52

-210.34 (-1.05%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

US Small Cap 2000

2,020.40

+7.30 (+0.36%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

IBEX 35

8,485.50

+58.50 (+0.69%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

BASF SE NA O.N.

44.180

+0.120 (+0.27%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Bayer AG NA

54.10

+0.54 (+1.01%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Allianz SE VNA O.N.

179.46

+0.68 (+0.38%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Adidas AG

170.30

-2.64 (-1.53%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Deutsche Lufthansa AG

6.720

-0.014 (-0.21%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Siemens AG Class N

111.22

-0.98 (-0.87%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Deutsche Bank AG

9.000

+0.058 (+0.65%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

 EUR/USD1.0144↑ Buy
 GBP/USD1.2039↑ Buy
 USD/JPY134.48Buy
 AUD/USD0.7004↑ Buy
 USD/CAD1.2887↑ Sell
 EUR/JPY136.41↑ Buy
 EUR/CHF0.9641↑ Buy
 Gold1,790.00Neutral
 Silver19.922↑ Sell
 Copper3.6160Buy
 Crude Oil WTI89.75↑ Sell
 Brent Oil95.22↑ Sell
 Natural Gas9.216↑ Buy
 US Coffee C224.53↑ Buy
 Euro Stoxx 503,792.55↑ Sell
 S&P 5004,297.14Neutral
 DAX13,842.39↑ Sell
 FTSE 1007,552.29Neutral
 Hang Seng19,830.52↑ Buy
 Small Cap 20002,020.40↑ Buy
 IBEX 358,485.50↑ Sell
 BASF44.180↑ Sell
 Bayer54.10↑ Sell
 Allianz179.46↑ Sell
 Adidas170.30↑ Sell
 Lufthansa6.720↑ Sell
 Siemens AG111.22↑ Sell
 Deutsche Bank AG9.000↑ Sell
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,580/ 6,680
(-10/ -10) # 1,639
SJC HCM6,600/ 6,700
(-10/ -10) # 1,659
SJC Hanoi6,600/ 6,702
(-10/ -10) # 1,661
SJC Danang6,600/ 6,702
(-10/ -10) # 1,661
SJC Nhatrang6,600/ 6,702
(-10/ -10) # 1,661
SJC Cantho6,600/ 6,702
(-10/ -10) # 1,661
Cập nhật 16-08-2022 19:46:45
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,774.29-4.19-0.24%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V25.34025.840
RON 95-III24.66025.150
E5 RON 92-II23.72024.190
DO 0.05S22.90023.350
DO 0,001S-V24.88025.370
Dầu hỏa 2-K23.32023.780
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$89.28-1.48-1.68%
Brent$94.78-1.82-1.96%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.230,0023.540,00
EUR23.145,5524.441,71
GBP27.456,8428.627,78
JPY171,08181,12
KRW15,4318,80
Cập nhật lúc 18:54:08 16/08/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán