net_left XM mien phi swap Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2023: Tình trạng giằng co kéo dài?

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2023: Tình trạng giằng co kéo dài?Các hợp đồng tương lai tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2023: Tình trạng giằng co kéo dài? Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2023: Tình trạng giằng co kéo dài?

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2023: Tình trạng giằng co kéo dài?

Các hợp đồng tương lai tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023. Basis hợp đồng VN30F2301 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và còn giá trị -1.04 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023. VN30F2301 (F2301) tăng 0.24%, đạt 1,065.2 điểm; VN30F2302 (F2302) giảm 0.01%, còn 1,059.9 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) giảm 0.24%, còn 1,051.7 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 0.03%, đạt 1,039.3 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,066.24 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023, hợp đồng VN30F2301 hiện sắc xanh ngay từ đầu phiên, lực cung sau đó xuất hiện tạo thế giằng co quanh tham chiếu. Sự biến động kéo dài đến phiên chiều với biên độ mạnh hơn trong sắc đỏ. Kết phiên, khối lượng mua tăng mạnh vào phút cuối giúp F2301 đóng cửa với mức tăng nhẹ 2.5 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2301

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2301 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và còn giá trị -1.04 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2301VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 7.96% và 8.33% so với phiên ngày 11/01/2023. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2301 giảm 8.31% với 239,097 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2302 đạt 1,949 hợp đồng, tăng 79.63% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023 đạt 835 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 13/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 12/01/2023, VN30-Index tăng điểm và hình thành mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư vẫn chưa kết thúc.

Chỉ báo ADX tiếp tục đi xuống và nằm sâu dưới ngưỡng 25 nên xu hướng đi ngang (sideway) của thị trường có thể sẽ tiếp tục kéo dài ở các phiên tiếp theo.

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 13/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2303, GB05F2306 và GB05F2309 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
XM nhan 5k net_home_top Ai VIF
04-10-2023 16:19:18 (UTC+7)

EUR/USD

1.0496

+0.0031 (+0.30%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

EUR/USD

1.0496

+0.0031 (+0.30%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

GBP/USD

1.2128

+0.0053 (+0.44%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

USD/JPY

149.05

+0.04 (+0.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

AUD/USD

0.6323

+0.0022 (+0.35%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

USD/CAD

1.3697

-0.0011 (-0.08%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

EUR/JPY

156.44

+0.47 (+0.30%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9638

-0.0002 (-0.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Gold Futures

1,838.45

-3.05 (-0.17%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Silver Futures

21.295

-0.082 (-0.38%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

Copper Futures

3.6122

-0.0088 (-0.24%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

88.51

-0.72 (-0.81%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Brent Oil Futures

90.28

-0.64 (-0.70%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

Natural Gas Futures

2.987

+0.038 (+1.29%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

US Coffee C Futures

148.55

-0.25 (-0.17%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (11)

Sell (0)

Euro Stoxx 50

4,097.45

+1.86 (+0.05%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

S&P 500

4,229.45

-58.94 (-1.37%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

DAX

15,059.25

-25.96 (-0.17%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

FTSE 100

7,464.47

-5.69 (-0.08%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

Hang Seng

17,186.00

-90.00 (-0.52%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

US Small Cap 2000

1,724.80

-32.02 (-1.82%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (3)

Sell (5)

IBEX 35

9,147.37

-18.13 (-0.20%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

BASF SE NA O.N.

42.155

+0.395 (+0.95%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

Bayer AG NA

44.02

+0.14 (+0.32%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (0)

Sell (5)

Allianz SE VNA O.N.

220.58

-0.38 (-0.17%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

Adidas AG

159.39

-1.33 (-0.83%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Deutsche Lufthansa AG

7.093

-0.154 (-2.13%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

Siemens AG Class N

133.55

+0.45 (+0.34%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

Deutsche Bank AG

9.800

-0.131 (-1.32%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

    EUR/USD 1.0496 ↑ Buy  
    GBP/USD 1.2128 ↑ Buy  
    USD/JPY 149.05 ↑ Buy  
    AUD/USD 0.6323 Sell  
    USD/CAD 1.3697 ↑ Sell  
    EUR/JPY 156.44 ↑ Buy  
    EUR/CHF 0.9638 ↑ Buy  
    Gold 1,838.45 Neutral  
    Silver 21.295 Neutral  
    Copper 3.6122 ↑ Buy  
    Crude Oil WTI 88.51 ↑ Sell  
    Brent Oil 90.28 ↑ Sell  
    Natural Gas 2.987 Neutral  
    US Coffee C 148.55 ↑ Buy  
    Euro Stoxx 50 4,097.45 ↑ Buy  
    S&P 500 4,229.45 ↑ Buy  
    DAX 15,059.25 ↑ Buy  
    FTSE 100 7,464.47 ↑ Sell  
    Hang Seng 17,186.00 ↑ Buy  
    Small Cap 2000 1,724.80 Neutral  
    IBEX 35 9,147.37 ↑ Buy  
    BASF 42.155 Neutral  
    Bayer 44.02 Neutral  
    Allianz 220.58 Sell  
    Adidas 159.39 ↑ Sell  
    Lufthansa 7.093 ↑ Sell  
    Siemens AG 133.55 ↑ Buy  
    Deutsche Bank AG 9.800 ↑ Sell  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,820/ 6,870
(-20/ -20) # 1,472
SJC HCM6,815/ 6,885
(-5/ -5) # 1,487
SJC Hanoi6,815/ 6,887
(-5/ -5) # 1,489
SJC Danang6,815/ 6,887
(-5/ -5) # 1,489
SJC Nhatrang6,815/ 6,887
(-5/ -5) # 1,489
SJC Cantho6,815/ 6,887
(-5/ -5) # 1,489
Cập nhật 04-10-2023 16:19:23
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,823.34 -0.34 -0.02%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V25.37025.870
RON 95-III24.84025.330
E5 RON 92-II23.50023.970
DO 0.05S23.59024.060
DO 0,001S-V24.45024.930
Dầu hỏa 2-K23.81024.280
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $87.75 +5.74 0.07%
Brent $90.07 +4.41 0.05%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD24.210,0024.580,00
EUR24.873,2126.238,71
GBP28.676,2629.897,08
JPY158,99168,29
KRW15,4918,87
Cập nhật lúc 16:14:06 04/10/2023
Xem bảng tỷ giá hối đoái
XM don bay 1:1000 main right Phương Thức Thanh Toán