net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 11/08/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 11/08/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi roCác hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 10/08/2022. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh Ngày 11/08/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro Chứng khoán phái sinh Ngày 11/08/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 11/08/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 10/08/2022. Basis hợp đồng VN30F2208 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -6.55 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt thận trọng hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 10/08/2022. VN30F2208 (F2208) giảm 0.17%, còn 1,270.6 điểm; VN30F2209 (F2209) giảm 0.15%, còn 1,268.1 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) giảm 0.32%, còn 1,258.4 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 0.04%, đạt 1,254 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,277.15 điểm.

Trong giao dịch ngày 10/08/2022, VN30F2208 biến động mạnh quanh tham chiếu trong suốt phiên sáng. Sang đến phiên chiều, lực bán chiếm ưu thế hơn và nhanh chóng nhấn chìm hợp đồng về sắc đỏ. Kết phiên, F2208 giảm điểm trở lại, chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng trước đó.

Đồ thị trong phiên của VN30F2208

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2208 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -6.55 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt thận trọng hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2208VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 28.9% và 28.94% so với phiên ngày 09/08/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2208 giảm 28.81% với 139,136 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2209 còn 242 hợp đồng, giảm 53.73% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 10/08/2022 đạt 695 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 11/08/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

VN30-Index liên tục hình thành những cây nến thân nhỏ và duy trì trạng thái đi ngang cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch sụt giảm dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện sự do dự của dòng tiền trước diễn biến từ thị trường.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 11/08/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
29-09-2022 06:21:04 (UTC+7)

EUR/USD

0.9716

-0.0018 (-0.18%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

EUR/USD

0.9716

-0.0018 (-0.18%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

GBP/USD

1.0851

-0.0037 (-0.34%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

USD/JPY

144.34

+0.17 (+0.12%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

AUD/USD

0.6509

-0.0014 (-0.21%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

USD/CAD

1.3624

+0.0019 (+0.14%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

EUR/JPY

140.24

-0.10 (-0.07%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (5)

EUR/CHF

0.9493

-0.0008 (-0.08%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Gold Futures

1,666.00

-4.00 (-0.24%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Silver Futures

18.860

-0.020 (-0.11%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

Copper Futures

3.3785

-0.0030 (-0.09%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (11)

Crude Oil WTI Futures

81.75

-0.40 (-0.49%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Brent Oil Futures

87.98

+3.11 (+3.66%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Natural Gas Futures

6.989

-0.038 (-0.54%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

US Coffee C Futures

227.80

+3.45 (+1.54%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Euro Stoxx 50

3,335.30

+6.65 (+0.20%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

S&P 500

3,719.04

+71.75 (+1.97%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

DAX

12,183.28

+43.60 (+0.36%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (1)

Sell (4)

FTSE 100

7,005.39

+20.80 (+0.30%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

Hang Seng

17,250.88

-609.43 (-3.41%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

US Small Cap 2000

1,725.13

+62.62 (+3.77%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

IBEX 35

7,442.20

-3.50 (-0.05%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (4)

Sell (5)

BASF SE NA O.N.

39.415

-0.080 (-0.20%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Bayer AG NA

48.19

-0.07 (-0.13%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

Allianz SE VNA O.N.

160.72

-3.02 (-1.84%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Adidas AG

130.24

+2.94 (+2.31%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (1)

Deutsche Lufthansa AG

5.772

-0.024 (-0.41%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Siemens AG Class N

99.46

+1.54 (+1.57%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

7.854

-0.274 (-3.37%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

    EUR/USD 0.9716 ↑ Sell  
    GBP/USD 1.0851 ↑ Sell  
    USD/JPY 144.34 ↑ Buy  
    AUD/USD 0.6509 ↑ Sell  
    USD/CAD 1.3624 ↑ Buy  
    EUR/JPY 140.24 ↑ Sell  
    EUR/CHF 0.9493 ↑ Sell  
    Gold 1,666.00 ↑ Sell  
    Silver 18.860 Sell  
    Copper 3.3785 ↑ Sell  
    Crude Oil WTI 81.75 ↑ Sell  
    Brent Oil 87.98 ↑ Buy  
    Natural Gas 6.989 Sell  
    US Coffee C 227.80 ↑ Sell  
    Euro Stoxx 50 3,335.30 Neutral  
    S&P 500 3,719.04 ↑ Sell  
    DAX 12,183.28 Neutral  
    FTSE 100 7,005.39 Neutral  
    Hang Seng 17,250.88 Buy  
    Small Cap 2000 1,725.13 ↑ Buy  
    IBEX 35 7,442.20 Neutral  
    BASF 39.415 ↑ Buy  
    Bayer 48.19 Neutral  
    Allianz 160.72 ↑ Buy  
    Adidas 130.24 ↑ Buy  
    Lufthansa 5.772 ↑ Buy  
    Siemens AG 99.46 ↑ Buy  
    Deutsche Bank AG 7.854 ↑ Sell  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,410/ 6,510
(0/ 0) # 1,818
SJC HCM6,420/ 6,520
(0/ 0) # 1,831
SJC Hanoi6,420/ 6,522
(0/ 0) # 1,833
SJC Danang6,420/ 6,522
(0/ 0) # 1,833
SJC Nhatrang6,420/ 6,522
(0/ 0) # 1,833
SJC Cantho6,420/ 6,522
(0/ 0) # 1,833
Cập nhật 29-09-2022 06:21:06
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,657.55 +28.44 1.75%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V23.26023.720
RON 95-III22.58023.030
E5 RON 92-II21.78022.210
DO 0.05S22.53022.980
DO 0,001S-V24.51025.000
Dầu hỏa 2-K22.44022.880
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $80.94 -1.35 -1.67%
Brent $88.24 -1.29 -1.46%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.580,0023.890,00
EUR22.159,1623.399,49
GBP24.732,3625.786,46
JPY159,76169,13
KRW14,2317,34
Cập nhật lúc 04:57:15 29/09/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán