net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 01/07/2022: Đà tăng điểm bị gián đoạn

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 01/07/2022: Đà tăng điểm bị gián đoạnCác hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/06/2022. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh Ngày 01/07/2022: Đà tăng điểm bị gián đoạn Chứng khoán phái sinh Ngày 01/07/2022: Đà tăng điểm bị gián đoạn

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 01/07/2022: Đà tăng điểm bị gián đoạn

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/06/2022. Basis hợp đồng VN30F2207 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -8.82 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt bi quan hơn so với triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/06/2022. VN30F2207 (F2207) giảm 1.62%, còn 1,240.1 điểm; VN30F2208 (F2208) giảm 1.4%, còn 1,240.9 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) giảm 1.16%, còn 1,243.4 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) giảm 1.31%, còn 1,243.7 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,248.92 điểm.

Trong giao dịch ngày 30/06/2022, hợp đồng VN30F2207 giằng co quanh tham chiếu trong suốt phiên sáng. Sang đến phiên chiều, lực bán thắng thế kéo hợp đồng xuống dưới mức tham chiếu và đà giảm liên tục bị nới rộng, trong những phút cuối, lực bán thậm chí còn trở nên áp đảo hơn khiến F2207 đóng cửa ở mức giá thấp nhất trong ngày.

Đồ thị trong phiên của VN30F2207

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, hợp đồng VN30F2207 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -8.82 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt bi quan hơn so với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2207VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 11.29% và 11.76% so với phiên ngày 29/06/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2207 giảm 11.27% với 256,951 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2208 đạt 260 hợp đồng, giảm 31.58% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 30/06/2022 đạt 2,908 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 01/07/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 30/06/2022, VN30-Index xuất hiện mẫu hình nến Bearish Engulfing cho thấy tâm lý bi quan trở lại của nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch sụt nằm mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền trở nên khá thận trọng trước diễn biến bất ngờ của thị trường.

Nếu tình hình tiếp tục chuyển biến xấu và mô hình 2 đáy không thể hình thành thì vùng 1,180-1,200 điểm (tương đương đỉnh cũ đã bị vượt qua tháng 04/2018) sẽ tiếp tục được test trong thời gian tới.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 01/07/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
17-08-2022 22:59:24 (UTC+7)

EUR/USD

1.0164

-0.0006 (-0.06%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

EUR/USD

1.0164

-0.0006 (-0.06%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

GBP/USD

1.2033

-0.0060 (-0.50%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (10)

USD/JPY

135.41

+1.21 (+0.90%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

AUD/USD

0.6914

-0.0108 (-1.54%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (4)

Sell (1)

USD/CAD

1.2931

+0.0088 (+0.68%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

EUR/JPY

137.63

+1.13 (+0.83%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (6)

Sell (3)

EUR/CHF

0.9693

+0.0039 (+0.40%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Gold Futures

1,776.55

-13.15 (-0.73%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Silver Futures

19.668

-0.417 (-2.08%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Copper Futures

3.5810

-0.0435 (-1.20%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

86.50

-0.03 (-0.03%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (4)

Sell (5)

Brent Oil Futures

92.25

-0.09 (-0.10%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Natural Gas Futures

9.218

-0.111 (-1.19%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

US Coffee C Futures

219.58

+0.23 (+0.10%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Euro Stoxx 50

3,756.06

-49.16 (-1.29%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

S&P 500

4,256.80

-48.40 (-1.12%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (5)

Sell (5)

DAX

13,626.71

-283.41 (-2.04%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (2)

FTSE 100

7,516.15

-19.91 (-0.26%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

Hang Seng

19,922.45

+91.93 (+0.46%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (0)

Sell (4)

US Small Cap 2000

1,974.15

-46.11 (-2.28%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

IBEX 35

8,434.80

-77.10 (-0.91%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

BASF SE NA O.N.

42.685

-2.065 (-4.61%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

Bayer AG NA

53.37

-0.93 (-1.71%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

Allianz SE VNA O.N.

177.54

-2.40 (-1.33%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Adidas AG

169.10

-4.26 (-2.46%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (2)

Sell (8)

Deutsche Lufthansa AG

6.467

-0.280 (-4.15%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Siemens AG Class N

108.64

-3.40 (-3.03%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Deutsche Bank AG

8.856

-0.108 (-1.20%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

 EUR/USD1.0164↑ Sell
 GBP/USD1.2033↑ Sell
 USD/JPY135.41↑ Buy
 AUD/USD0.6914Neutral
 USD/CAD1.2931↑ Buy
 EUR/JPY137.63↑ Buy
 EUR/CHF0.9693↑ Buy
 Gold1,776.55Buy
 Silver19.668Buy
 Copper3.5810↑ Buy
 Crude Oil WTI86.50Sell
 Brent Oil92.25Buy
 Natural Gas9.218Neutral
 US Coffee C219.58↑ Sell
 Euro Stoxx 503,756.06↑ Sell
 S&P 5004,256.80Neutral
 DAX13,626.71Neutral
 FTSE 1007,516.15Neutral
 Hang Seng19,922.45Neutral
 Small Cap 20001,974.15Neutral
 IBEX 358,434.80Neutral
 BASF42.685Neutral
 Bayer53.37Neutral
 Allianz177.54Buy
 Adidas169.10↑ Sell
 Lufthansa6.467↑ Sell
 Siemens AG108.64↑ Sell
 Deutsche Bank AG8.856Neutral
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,600/ 6,700
(20/ 20) # 1,674
SJC HCM6,620/ 6,720
(20/ 20) # 1,695
SJC Hanoi6,620/ 6,722
(20/ 20) # 1,697
SJC Danang6,620/ 6,722
(20/ 20) # 1,697
SJC Nhatrang6,620/ 6,722
(20/ 20) # 1,697
SJC Cantho6,620/ 6,722
(20/ 20) # 1,697
Cập nhật 17-08-2022 22:59:27
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,761.99-13.69-0.77%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V25.34025.840
RON 95-III24.66025.150
E5 RON 92-II23.72024.190
DO 0.05S22.90023.350
DO 0,001S-V24.88025.370
Dầu hỏa 2-K23.32023.780
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$86.33+0.740.86%
Brent$92.10+0.420.45%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.235,0023.545,00
EUR23.186,9924.485,46
GBP27.597,2628.774,17
JPY169,51179,46
KRW15,4518,83
Cập nhật lúc 18:50:59 17/08/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán