net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc

AiVIF - Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắcCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc

AiVIF - Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023. Basis hợp đồng VN30F2301 thu hẹp so với phiên trước đó và còn giá trị -0.76 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023. VN30F2301 (F2301) tăng 0.37%, đạt 1,069.1 điểm; VN30F2302 (F2302) tăng 0.48%, đạt 1,065 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 0.65%, đạt 1,058.5 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 0.24%, đạt 1,041.8 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,069.86 điểm.

Trong tuần qua (09-13/01/2023), hợp đồng VN30F2301 liên tục giằng co mạnh cả tuần với sự xuất hiện của những cây nến xanh đỏ xen kẽ cùng với thân nến nhỏ và bóng nến dài. Tuy nhiên, nhìn chung bên mua vẫn chiếm được ưu thế hơn và F2301 đóng cửa phiên cuối với mức giá tăng nhẹ so với mức tham chiếu cuối tuần trước.

Đồ thị intraday của VN30F2301 trong giai đoạn 09-13/01/2023

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, hợp đồng VN30F2301 thu hẹp so với phiên trước đó và còn giá trị -0.76 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2301VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 0.85% và 1.54% so với phiên ngày 12/01/2023.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên cuối tuần với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch đạt 502 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch tuần của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 16/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023, VN30-Index tiếp tục tăng điểm và hình thành mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư vẫn chưa kết thúc.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã đi vào vùng quá mua (Overbought) nên rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng ở các phiên tiếp theo.

Khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp trong suốt 1 tuần cho thấy dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 16/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2303, GB05F2306 và GB05F2309 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
03-02-2023 14:40:58 (UTC+7)

EUR/USD

1.0895

-0.0015 (-0.14%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

EUR/USD

1.0895

-0.0015 (-0.14%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

GBP/USD

1.2195

-0.0028 (-0.23%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

USD/JPY

128.62

-0.04 (-0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

AUD/USD

0.7063

-0.0014 (-0.19%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (3)

Sell (5)

USD/CAD

1.3338

+0.0023 (+0.17%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

EUR/JPY

140.13

-0.23 (-0.17%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

EUR/CHF

0.9968

+0.0008 (+0.08%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

Gold Futures

1,926.20

-4.60 (-0.24%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Silver Futures

23.512

-0.103 (-0.44%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Copper Futures

4.1145

+0.0235 (+0.57%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Crude Oil WTI Futures

75.50

-0.38 (-0.50%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Brent Oil Futures

81.83

-0.34 (-0.41%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (10)

Natural Gas Futures

2.410

-0.046 (-1.87%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

US Coffee C Futures

178.38

+2.48 (+1.41%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Euro Stoxx 50

4,241.12

+69.68 (+1.67%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

S&P 500

4,179.76

+60.55 (+1.47%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

DAX

15,509.19

+328.45 (+2.16%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (3)

Sell (2)

FTSE 100

7,820.16

+59.05 (+0.76%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (2)

Hang Seng

21,638.50

-319.86 (-1.46%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

US Small Cap 2000

2,001.22

+40.41 (+2.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (11)

Sell (0)

IBEX 35

9,229.70

+131.60 (+1.45%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (2)

Sell (8)

BASF SE NA O.N.

53.840

+1.100 (+2.09%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Bayer AG NA

56.80

+0.30 (+0.53%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Allianz SE VNA O.N.

221.70

+0.70 (+0.32%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Adidas AG

157.92

+10.34 (+7.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Deutsche Lufthansa AG

9.893

+0.214 (+2.21%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (2)

Sell (8)

Siemens AG Class N

143.72

+0.72 (+0.50%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

11.456

-0.794 (-6.48%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

    EUR/USD 1.0895 ↑ Sell  
    GBP/USD 1.2195 ↑ Sell  
    USD/JPY 128.62 ↑ Buy  
    AUD/USD 0.7063 Sell  
    USD/CAD 1.3338 ↑ Buy  
    EUR/JPY 140.13 ↑ Buy  
    EUR/CHF 0.9968 Neutral  
    Gold 1,926.20 ↑ Sell  
    Silver 23.512 ↑ Sell  
    Copper 4.1145 ↑ Sell  
    Crude Oil WTI 75.50 ↑ Sell  
    Brent Oil 81.83 ↑ Sell  
    Natural Gas 2.410 Buy  
    US Coffee C 178.38 ↑ Buy  
    Euro Stoxx 50 4,241.12 Neutral  
    S&P 500 4,179.76 ↑ Buy  
    DAX 15,509.19 Buy  
    FTSE 100 7,820.16 ↑ Buy  
    Hang Seng 21,638.50 ↑ Sell  
    Small Cap 2000 2,001.22 ↑ Buy  
    IBEX 35 9,229.70 ↑ Sell  
    BASF 53.840 ↑ Buy  
    Bayer 56.80 ↑ Buy  
    Allianz 221.70 ↑ Buy  
    Adidas 157.92 ↑ Buy  
    Lufthansa 9.893 ↑ Sell  
    Siemens AG 143.72 ↑ Buy  
    Deutsche Bank AG 11.456 Neutral  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,670/ 6,730
(-40/ -40) # 1,293
SJC HCM6,680/ 6,760
(-20/ -20) # 1,321
SJC Hanoi6,680/ 6,762
(-20/ -20) # 1,323
SJC Danang6,680/ 6,762
(-20/ -20) # 1,323
SJC Nhatrang6,680/ 6,762
(-20/ -20) # 1,323
SJC Cantho6,680/ 6,762
(-20/ -20) # 1,323
Cập nhật 03-02-2023 14:41:01
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,914.74 -0.37 -0.02%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V24.00024.480
RON 95-III23.14023.600
E5 RON 92-II22.32022.760
DO 0.05S22.52022.970
DO 0,001S-V24.28024.760
Dầu hỏa 2-K22.57023.020
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $75.74 +0.44 0.58%
Brent $81.82 +0.38 0.46%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.250,0023.620,00
EUR24.892,6426.286,54
GBP27.897,1229.086,72
JPY177,36187,76
KRW16,5420,16
Cập nhật lúc 14:36:16 03/02/2023
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán