net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc

AiVIF - Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắcCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc

AiVIF - Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023. Basis hợp đồng VN30F2301 thu hẹp so với phiên trước đó và còn giá trị -0.76 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023. VN30F2301 (F2301) tăng 0.37%, đạt 1,069.1 điểm; VN30F2302 (F2302) tăng 0.48%, đạt 1,065 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 0.65%, đạt 1,058.5 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 0.24%, đạt 1,041.8 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,069.86 điểm.

Trong tuần qua (09-13/01/2023), hợp đồng VN30F2301 liên tục giằng co mạnh cả tuần với sự xuất hiện của những cây nến xanh đỏ xen kẽ cùng với thân nến nhỏ và bóng nến dài. Tuy nhiên, nhìn chung bên mua vẫn chiếm được ưu thế hơn và F2301 đóng cửa phiên cuối với mức giá tăng nhẹ so với mức tham chiếu cuối tuần trước.

Đồ thị intraday của VN30F2301 trong giai đoạn 09-13/01/2023

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, hợp đồng VN30F2301 thu hẹp so với phiên trước đó và còn giá trị -0.76 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2301VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 0.85% và 1.54% so với phiên ngày 12/01/2023.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên cuối tuần với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch đạt 502 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch tuần của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 16/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023, VN30-Index tiếp tục tăng điểm và hình thành mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư vẫn chưa kết thúc.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã đi vào vùng quá mua (Overbought) nên rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng ở các phiên tiếp theo.

Khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp trong suốt 1 tuần cho thấy dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 16/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2303, GB05F2306 và GB05F2309 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
04-03-2024 22:49:40 (UTC+7)

EUR/USD

1.0862

+0.0025 (+0.23%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (3)

Sell (1)

EUR/USD

1.0862

+0.0025 (+0.23%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (3)

Sell (1)

GBP/USD

1.2697

+0.0047 (+0.37%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

USD/JPY

150.46

+0.34 (+0.23%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

AUD/USD

0.6518

-0.0005 (-0.08%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

USD/CAD

1.3570

+0.0014 (+0.10%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

EUR/JPY

163.42

+0.81 (+0.50%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9617

+0.0035 (+0.37%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (4)

Sell (5)

Gold Futures

2,111.25

+15.55 (+0.74%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (1)

Silver Futures

23.753

+0.389 (+1.66%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Copper Futures

3.8688

+0.0073 (+0.19%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (11)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

79.42

-0.55 (-0.69%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Brent Oil Futures

83.25

-0.30 (-0.36%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Natural Gas Futures

1.974

+0.139 (+7.57%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

US Coffee C Futures

187.82

+4.52 (+2.47%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

Euro Stoxx 50

4,905.85

+10.99 (+0.22%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

S&P 500

5,134.56

-2.53 (-0.05%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

DAX

17,701.95

-33.05 (-0.19%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

FTSE 100

7,633.27

-49.23 (-0.64%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (3)

Hang Seng

16,595.97

+6.53 (+0.04%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

US Small Cap 2000

2,079.80

+3.41 (+0.16%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

IBEX 35

10,060.31

-4.39 (-0.04%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

BASF SE NA O.N.

46.980

-1.005 (-2.09%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (9)

Sell (2)

Bayer AG NA

28.23

-0.10 (-0.35%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

251.47

-0.33 (-0.13%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

Adidas AG

185.11

-1.89 (-1.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Deutsche Lufthansa AG

7.063

-0.128 (-1.78%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

Siemens AG Class N

180.80

-0.48 (-0.26%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Deutsche Bank AG

12.587

+0.021 (+0.17%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

    EUR/USD 1.0862 Buy  
    GBP/USD 1.2697 Neutral  
    USD/JPY 150.46 ↑ Buy  
    AUD/USD 0.6518 Sell  
    USD/CAD 1.3570 ↑ Sell  
    EUR/JPY 163.42 ↑ Buy  
    EUR/CHF 0.9617 Neutral  
    Gold 2,111.25 ↑ Buy  
    Silver 23.753 ↑ Buy  
    Copper 3.8688 ↑ Buy  
    Crude Oil WTI 79.42 ↑ Sell  
    Brent Oil 83.25 ↑ Sell  
    Natural Gas 1.974 ↑ Buy  
    US Coffee C 187.82 ↑ Sell  
    Euro Stoxx 50 4,905.85 ↑ Buy  
    S&P 500 5,134.56 ↑ Buy  
    DAX 17,701.95 ↑ Buy  
    FTSE 100 7,633.27 ↑ Buy  
    Hang Seng 16,595.97 ↑ Buy  
    Small Cap 2000 2,079.80 Buy  
    IBEX 35 10,060.31 ↑ Buy  
    BASF 46.980 ↑ Buy  
    Bayer 28.23 ↑ Buy  
    Allianz 251.47 Sell  
    Adidas 185.11 ↑ Buy  
    Lufthansa 7.063 Sell  
    Siemens AG 180.80 ↑ Sell  
    Deutsche Bank AG 12.587 Neutral  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank7,850/ 8,000
(50/ 50) # 1,762
SJC HCM7,840/ 8,040
(60/ 10) # 1,804
SJC Hanoi7,840/ 8,042
(60/ 10) # 1,806
SJC Danang7,840/ 8,042
(60/ 10) # 1,806
SJC Nhatrang7,840/ 8,042
(60/ 10) # 1,806
SJC Cantho7,840/ 8,042
(60/ 10) # 1,806
Cập nhật 04-03-2024 22:49:42
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$2,102.22 +18.74 0.90%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V24.43024.910
RON 95-III23.92024.390
E5 RON 92-II22.75023.200
DO 0.05S20.77021.180
DO 0,001S-V21.76022.190
Dầu hỏa 2-K20.78021.190
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $79.14 +1.68 0.02%
Brent $83.17 +1.46 0.02%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD24.470,0024.840,00
EUR26.073,4227.504,34
GBP30.457,8531.753,97
JPY159,18168,48
KRW16,0119,41
Cập nhật lúc 18:53:11 04/03/2024
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán