net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 18/08/2022: Chờ tín hiệu ngày đáo hạn phái sinh

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 18/08/2022: Chờ tín hiệu ngày đáo hạn phái sinhCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/08/2022. Khối lượng...
Chứng khoán phái sinh Ngày 18/08/2022: Chờ tín hiệu ngày đáo hạn phái sinh Chứng khoán phái sinh Ngày 18/08/2022: Chờ tín hiệu ngày đáo hạn phái sinh

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 18/08/2022: Chờ tín hiệu ngày đáo hạn phái sinh

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/08/2022. Khối lượng hợp đồng F2209 tăng mạnh khi hợp đồng F2208 sẽ đáo hạn trong phiên tiếp theo.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/08/2022. VN30F2208 (F2208) tăng 0.93%, đạt 1,309 điểm; VN30F2209 (F2209) tăng 0.43%, đạt 1,298 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) tăng 0.41%, đạt 1,285.2 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 0.44%, đạt 1,275 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,300.4 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 17/08/2022, VN30F2208 vượt 1,300 điểm ngay sau phiên ATO. Đà tăng sau đó được nới rộng trong suốt phiên sáng. Sang tới phiên chiều, sắc xanh tiếp tục được giữ vững dù lực bán khiến hợp đồng rung lắc khá mạnh. Kết phiên, F2208 đóng cửa ở mức gần như cao nhất trong ngày.

Đồ thị trong phiên của VN30F2208

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2208 mở rộng so với phiên trước đó và đạt giá trị 8.6 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2208VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 5.27% và 6.24% so với phiên ngày 16/08/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2208 tăng 3.01% với 186,608 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2209 đạt 13,347 hợp đồng, tăng 51.38% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 17/08/2022 đạt 1,253 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 18/08/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 17/08/2022, VN30-Index liên tục tăng điểm với những cây nến có thân nhỏ cho thấy bên mua còn khá e dè.

Chỉ số đã tiến vào vùng 1,300-1,325 điểm (tương đương khoảng trống giảm giá (gap down) đã hình thành trước đó) nên rung lắc dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra.

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì tốt trên mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền vẫn còn khá sôi động.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 18/08/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
28-03-2024 23:28:14 (UTC+7)

EUR/USD

1.0802

-0.0024 (-0.22%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

EUR/USD

1.0802

-0.0024 (-0.22%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

GBP/USD

1.2639

+0.0001 (+0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

USD/JPY

151.27

-0.04 (-0.03%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

AUD/USD

0.6524

-0.0009 (-0.14%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

USD/CAD

1.3534

-0.0032 (-0.24%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

EUR/JPY

163.37

-0.38 (-0.23%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9728

-0.0058 (-0.59%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Gold Futures

2,239.30

+26.60 (+1.20%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Silver Futures

24.930

+0.178 (+0.72%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Copper Futures

4.0088

+0.0088 (+0.22%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

82.67

+1.32 (+1.62%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Brent Oil Futures

86.51

+1.10 (+1.29%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Natural Gas Futures

1.727

+0.009 (+0.52%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

US Coffee C Futures

189.35

-1.30 (-0.68%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Euro Stoxx 50

5,084.45

+2.71 (+0.05%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (5)

Sell (4)

S&P 500

5,252.76

+4.27 (+0.08%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

DAX

18,498.15

+23.09 (+0.12%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

FTSE 100

7,958.24

+26.26 (+0.33%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Hang Seng

16,541.42

+148.58 (+0.91%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (1)

US Small Cap 2000

2,133.40

+19.05 (+0.90%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (6)

Sell (3)

IBEX 35

11,073.50

-37.80 (-0.34%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

BASF SE NA O.N.

52.885

-0.365 (-0.69%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Bayer AG NA

28.38

-0.05 (-0.18%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

Allianz SE VNA O.N.

277.73

+0.28 (+0.10%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (3)

Sell (6)

Adidas AG

207.20

+2.50 (+1.22%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Deutsche Lufthansa AG

7.290

+0.113 (+1.57%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Siemens AG Class N

176.95

+0.03 (+0.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

14.593

-0.020 (-0.14%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

    EUR/USD 1.0802 ↑ Buy  
    GBP/USD 1.2639 ↑ Buy  
    USD/JPY 151.27 ↑ Sell  
    AUD/USD 0.6524 ↑ Buy  
    USD/CAD 1.3534 ↑ Sell  
    EUR/JPY 163.37 ↑ Buy  
    EUR/CHF 0.9728 ↑ Sell  
    Gold 2,239.30 ↑ Buy  
    Silver 24.930 ↑ Buy  
    Copper 4.0088 ↑ Buy  
    Crude Oil WTI 82.67 ↑ Buy  
    Brent Oil 86.51 ↑ Buy  
    Natural Gas 1.727 ↑ Buy  
    US Coffee C 189.35 Neutral  
    Euro Stoxx 50 5,084.45 Neutral  
    S&P 500 5,252.76 Buy  
    DAX 18,498.15 Buy  
    FTSE 100 7,958.24 ↑ Sell  
    Hang Seng 16,541.42 Neutral  
    Small Cap 2000 2,133.40 ↑ Buy  
    IBEX 35 11,073.50 ↑ Buy  
    BASF 52.885 ↑ Sell  
    Bayer 28.38 ↑ Sell  
    Allianz 277.73 Sell  
    Adidas 207.20 ↑ Buy  
    Lufthansa 7.290 ↑ Sell  
    Siemens AG 176.95 ↑ Buy  
    Deutsche Bank AG 14.593 ↑ Buy  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank7,880/ 8,050
(0/ 0) # 1,398
SJC HCM7,900/ 8,100
(10/ 10) # 1,450
SJC Hanoi7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,452
SJC Danang7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,452
SJC Nhatrang7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,452
SJC Cantho7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,452
Cập nhật 28-03-2024 23:28:16
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$2,215.69 +24.67 1.13%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V24.69025.180
RON 95-III24.28024.760
E5 RON 92-II23.21023.670
DO 0.05S21.01021.430
DO 0,001S-V21.64022.070
Dầu hỏa 2-K21.26021.680
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $82.35 +4.91 0.06%
Brent $86.38 +4.74 0.06%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD24.580,0024.950,00
EUR26.018,3427.446,04
GBP30.390,9531.684,00
JPY158,69167,96
KRW15,8419,20
Cập nhật lúc 18:53:18 28/03/2024
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán